Ciele

Oboznámiť účastníkov s problematikou prideľovania ratingu, vysvetliť rozdiel medzi ratingom a scoringom. Vysvetliť rozdiely medzi behaviorálnym a aplikačným scoringom a poskytnúť prehľad o používaných metódach credit scoringu, rozobrať kritériá efektívnosti používaných metód a poskytnúť návody, ako tieto kritériá aplikovať. Demonštrovať metódy na číselných príkladoch. 

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí sa zaoberajú ohodnocovaním bonity klientov. 

Obsah seminára

• matematicko – štatistické minimum
• Rating
  • história ratingu a ratingové stupnice
  • vzťah ratingových stupníc a pravdepodobnosť zlyhania
  • matice prechodu a ich využitie
  • typy ratingu
  • proces ratingu
• Credit Scoring
  • typy credit scoringu a ich podstata
  • aplikačný credit scoring
  • cieľ credit scoringu
• používané štatistické metódy
  • lineárna regresia
  • logistická regresia
  • diskriminačná analýzy
  • neurónové siete
  • kvalifikačné stromy
• posúdenie efektívnosti štatistických metód
• požiadavky na vstupné dáta
• riešenie praktického príkladu použitia štatistických metód
• výhody a nevýhody credit scoringu
• využitie ratingu a scoringu v rámci Basel II
  • koncept Basel II – tri piliere
  • rating a štandardizovaný (STA) prístup
  • Scoring a Internal Rating Based (IRB) prístup
    • princíp IRB prístupu
    • minimálne požiadavky na IRB prístupov
    • ratingové systémy v rámci IRB prístupu a požiadavky na ne kladené
    • definícia defaultu
    • rizikové parametre
    • požiadavky na dáta a dĺžky časových radov používaných k odhadu PD, LGD a CCF
    • funkcia rizikovej váhy
    • implementácia a validácia IRB prístupu
    • hodnotenie žiadosti na používanie IRB prístupu
• zhrnutie a záver

Lektori

experti z konzultačnej spoločnosti z ČR 

Garant