-
Cena kurzu
592.14€
-
Najbližší termín
18. - 19. 09. 2014
-
Na stiahnutie
Pozvánka
Riziko likvidity
Ciele
Oboznámiť účastníkov s metódami merania rizika likvidity, s postupmi ako aj nástrojmi jeho riadenia. Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi.
Účastníci
Risk manažéri zodpovední za riadenie likvidity, zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií zodpovední za riadenie finančných tokov, interní auditori a pracovníci ALM, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.
Obsah
- úvod do problematiky
- definícia rizika
- proces riadenia rizík a cieľ riadenia rizík
- klasifikácia rizík
- matematicko – štatistické minimum
- náhodná veličina
- stredná hodnota, rozptyl a smerodajná odchýlka
- kovariancie a korelácie
- distribičná funkcia a hustota pravdepodobnosti
- rozdelenie náhodnej veličiny
- Monte Carlo simulácia
- Value at Risk, očakávaná a neočakávaná strata
- Expected Shortfall
- Cash Flow at Risk
- riziko likvidity
- definícia
- príklady nezvládnutého riadenia rizika likvididy
- členenie rizika likvidity
- likvidita x riziko likvidity
- väzby medzi rizikom likvidity a ďalšími finančnými rizikami
- meranie rizika likvidity
- operatívne vs. strategické meranie
- rôzne spôsoby merania rizika likvidity
- vytvorenie schémy Cash Flow
- likvidná gap analýza
- rizikové indikátory
- využitie štatistických metód pre predikciu objemu likvidity
- stresové testovanie rizika likvidity
- špecifiká tvorby a použitia stresových scenárov pre riziko likvidity
- príklady stresových scenárov (obecná kríza likvidity x „run“ na banku)
- nástroje pre riadenie rizika likvidity
- Cash pooling
- úverové linky
- likvidné a zastaviteľné aktíva
- REPO operácie a operácie Sell – Buy
- menový swap
- cena peňazí (likvidná prirážka ako súčasť rizikovej marže bánk)
- riadenie rizika likvidity a používané postupy
- cieľ riadenia rizika likvidity
- stratégia riadenie likvidity
- systém limitov
- systém monitorovania
- pohotovostné plány
- organizačné usporiadanie
- riadenie likvidity v cudzích menách
- zaistenie prístupu k zdrojom likvidity na trhu
- ako oceniť funding náklady
- prípadová štúdia – Deutsche Bank
- riziko likvidity z pohľadu finančnej a ekonomickej krízy
- vznik krízy a jej celosvetová expanzia
- kríza dôvery, kríza likvidity – príčiny, dôsledky a reakcie
- úloha regulátora
- vzťah ekonomickej situácie, riziká likvidity a spreadov: prípadová štúdia CZK
- riziko likvidity v rámci Basel II a Basel III
- riziko likvidity v rámci Basel I a Basel II z európskeho pohľadu
- riziko likvidity ako súčasť ICAAP
- ekonomický kapitál pre riziko likvidity
- základné regulatórne požiadavky kladené na riadenie rizika likvidity
- CEBS: Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods
- riziko likvidity v rámci Basel III
Lektori
Ing. Mgr. Václav Novotný, zo spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. sa viac ako 10 rokov špecializuje na poradenstvo a školenie v oblastiidentifikácie, merania a riadenia finančných rizík. Svoju kariéru začal v investičnom oddelení Českej poisťovne, a.s. a je predsedom a zakladateľom združenia - Risk Management Klub.
Termín
2 dni
Aktuálne termíny
18. - 19. 09. 2014 (Pozvánka)Cena
493.45 € bez DPH592.14 € s DPH
Variabilný symbol
0958Prihláška na kurz
Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.
Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný
symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069
Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.
Zastúpenie účastníka je možné.
V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.