Ciele

Riadenie úrokového rizika je dôležitou súčasťou riadenia aktív a pasív (ALM - Assets and Liabilities Management). ALM musí zabezpečiť správne mapovanie všetkých bilančných položiek, vrátane administrovaných produktov bez splatnosti. ALM tiež pripravuje úrokové gapy a priradenie správnej vnútornej ceny (FTP). Modelovanie administrovaných produktov má svoje špecifiká, a zároveň je potrebné dodržiavať pritom aj príslušnú reguláciu (IRRBB).

Účastníci

Workshop je určený ALM/Treasury profesionálom, produktovým a projektovým manažérom pre oblasť ALM/Treasury, risk manažérom, ako aj bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich útvarov (audit, risk management, back-office, compliance atď.)

Obsah

• Úvod do ALM – úlohy ALM v banke, vzťahy s Treasury, riadením rizík a kontrolingom
• Identifikácia úrokového rizika s využitím FTP(IR), počítanie profitability z úrokových rozdielov
• Riadenie úrokového rizika banky
  • Metódy mapovania bilančných položiek banky pre účely riadenia úrokového rizika
    - replikačné portfóliá pre administrované produkty a položky bez definovanej splatnosti
  • Úrokové gapy a meranie úrokového rizika
  • Výnos zo štruktúry bilancie, preceňovanie, dynamické riadenie a súvisiace riziká
  • Regulácia úrokového rizika - IRRBB (Interest Rate Risk of the Banking Book)
• Riadenie úrokového rizika s využitím produktov finančného trhu: peňažný trh (FRA, MM Future, OIS), trh fixných dlhodobých sadzieb (interest rate swaps, bond futures)
• Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli, Bearning ALM model (IR časť) na replikačné portfóliá

Lektori

lektor s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia banky a riadenia aktív a pasív, treasury a finančných trhov, riadenia trhových rizík, bankovej regulácie

Termín

1 deň