Stresové scenáre a stresové testovanie

Stresové scenáre a stresové testovanie

Ciele

Seminár detailne popisuje stresové testovanie – jednu z rozšírených metód merania rizík. Účastníci si tak prehĺbia svoje vedomosti  zo spôsobov a frekvencií stresového testovania, z jednotlivých scenárov pre analýzu kreditného rizika, operačného, trhového rizika a rizika likvidity a na záver budú  účastníkom predstavené komplexné stresové scenáre a ich použitie.

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, predovšetkým vrcholoví finanční manažéri, špecialisti riadenia rizika a interní audítori bánk. 

Obsah seminára

Principy stresového testování

Co je to stress-testing?

K čemu jsou stresové scénáře dobré?

Základní rámec pro stresové testování

Výstupní proměnná, jejíž změny modelujeme:

  • hodnota portfolia
  • velikost zisku/ztráty
  • cash flow
  • kapitálový požadavek

Druhy stresových scénářů

Frekvence stresového testování

Tvorba stresových scénářů:

  • volba stresovaných proměnných
  • tvorba a výběr stresových scénářů
  • využití stresového testování
  • analýza scénářů
  • dokumentace stresového testování

Kompetence a odpovědnosti

Vztah stresových scénářů a výpočtů na bázi VaR

Role interního auditu v procesu stresového testování

Vývoj regulatorních požadavků na stresové testování:

  • aktuálně platné EBA Guidelines (GL 32)
  • připravované EBA Guidelines
  • BCBS stresstesting principles

Stress-testing Tržního rizika

Klasifikace tržního rizika

Rizikové faktory

Scénáře v obchodní vs. bankovní knize

Regulatorní scénář pro úrokové riziko bankovní knihy

Příklad – výpočet stresového scénáře

Stress-testing kreditního rizika

Základní otázka: jak hluboko jít v řetězci příčin a následků?

Rizikové faktory

Příklady stresových scénářů pro jeden faktor:

  • zvýšení PD v důsledku recese ekonomiky
  • zvýšení LGD v důsledku snížení hodnoty kolaterálu
  • nárůst CCF v důsledku změny chování klientů

Příklady složených stresových scénářů

Zachycení rizika koncentrace ve stresových scénářích

Politické riziko

 

Stress-testing Operačního rizika

Filosofie stress-testingu operačního rizika

Rizikové faktory

Stresové scénáře pro metodu LDA v AMA přístupu

Příklady stresových scénářů

Alternativní pohledy na stresové testování operačního rizika

Stress-testing rizika LIKVIDITY

Charakter rizika likvidity

Rizikové faktory

Specifika tvorby a použití stresových scénářů pro riziko likvidity:

  • analýza scénářů
  • základní scénář
  • alternativní scénáře

Příklady stresových scénářů

Role pohotovostních plánů

Stresové scénáře v bankovní regulaci:

  • ukazatel LCR
  • ukazatel NSFR

Stresové scénáře pro vybraná ostatní rizika

Stresové testování v pojišťovnictví a jeho vztah k Solvency II

Stresové testování v podnikové praxi:

  • vybrané události operačního rizika
  • ztráta/default vybraného zákazníka
  • default klíčového dodavatele
  • nečekaný tah konkurence
  • technologické změny

KOMPLEXNÍ Stresové scénáře a jejich použití

Integrace stresového testování do ICAAP a ILAAP

Identifikace oblastí, pro které je třeba tvořit stresové scénáře

Korelace rizik v období „normálních podmínek“ a v době krize

Příklad komplexního scénáře ekonomické krize

Případové studie

Deutsche Bank

Stresové scénáře ČNB

Stresové scénáře ECB

Shrnutí semináře a závěr

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, ktorý sa viac ako 10 rokov špecializuje na poradenstvo v oblasti identifikácie, merania a riadenia finančných rizík.

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 02/5787 3532