Stresové scenáre a stresové testovanie

Stresové scenáre a stresové testovanie

Ciele

Seminár detailne popisuje stresové testovanie – jednu z rozšírených metód merania rizík. Účastníci si tak prehĺbia svoje vedomosti  zo spôsobov a frekvencií stresového testovania, z jednotlivých scenárov pre analýzu kreditného rizika, operačného, trhového rizika a rizika likvidity a na záver budú  účastníkom predstavené komplexné stresové scenáre a ich použitie.

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, predovšetkým vrcholoví finanční manažéri, špecialisti riadenia rizika a interní audítori bánk. 

Obsah seminára

1. Úvod: rámec pre stresové testovanie

  • Ÿ         Čo je stresový scenár ?
  • Ÿ         Aký je účel stresových scenárov?
  • Ÿ         základný rámec pre stresové testovania
  • Ÿ         výstupná premenná, ktorej zmeny modelujeme:

–        hodnota portfólia

–        veľkosť zisku/straty

–        Cash flow

–        kapitálová požiadavka

  • Ÿ          druhy stresových scenárov:

–        podľa typu rizík

–        zákonné (povinné) x analytické

–        historické x hypotetické

–        komplexné x čiastkové

  • Ÿ         tvorba stresových scenárov:

–        kompetencie a zodpovednosť

–        voľba stresových premenných

–        dokumentácia stresového testovania

  • Ÿ         frekvencia stresového testovania
  • Ÿ         vzťah stresových scenárov a výpočtov na báze VaR
  • Ÿ         softwarová podpora stresového testovania
  • Ÿ         úloha interného auditu v procese stresového testovania
  • Ÿ         regulatórne požiadavky na stresové testovanie

2. stresové scenáre pre kreditné riziko

Základná otázka - ako hlboko ísť v reťazci príčin a následkov?

  • Ÿ         príklady stresových scenárov pre jeden  faktor:

     –       zvýšenie PD v dôsledku recesie  ekonomiky

     –       zvýšenie LGD v dôsledku zníženia hodnoty kolaterálu, nárast CCF v dôsledku zmeny chovania klienta

  • Ÿ         príklady zložených stresových scenárov:

     –        vplyv súčasného zvýšenia PD a LGD na veľkosť  kreditnej prémie, očakávanú stratu a kapitálovú požiadavku

  • Ÿ         zachytenie rizika koncentrácie v stresových scenároch
  • Ÿ         politické riziko
  • Ÿ         realizácia vybraných stresových scenárov v software CADCalc ® Credit

3. stresové scenáre pre trhové riziko

Trhové riziko- ideálne riziko pre stresové testovanie.

  • Ÿ         Príklady stresových scenárov pre jednu skupinu faktorov: 

      –     dopady zmien úrokových sadzieb

      –     dopady zmien menových kurz

      –     dopady zmien cien akci

      –     dopady zmien komodít

  • Ÿ         Príklady zložených stresových scenárov:

      –            dopad súčasných zmien viacerých tržných faktorov

      –            regulatórny scenár pre úrokové riziko bankovej knihy

  • Ÿ         Realizácia vybraných stresových scenárov v software CADCalc ® Credit

4. stresové scenáre pre operačné riziko

  • Ÿ         stresové scenáre v rámci TSA a AMA prístupu
  • Ÿ         príklady stresových scenárov:
  • Ÿ         nárast početnosti operačných rizík a nárast závažnosti operačných rizík
  • Ÿ         nárast frekvencie operačných rizík
  • Ÿ         súčasný nárast početnosti a závažnosti operačných rizík
  • Ÿ         vzťah Key Risk Indicators a stresových scenárov
  • Ÿ         vzťah BCM a stresových scenárov
  • Ÿ         nefinančný dopad stresových scenárov
  • Ÿ         dopad zmien v regulácii na regulované subjekty
  • Ÿ         technická realizácia stresových scenárov

5. stresové scenáre pre riziko likvidity

  • Ÿ         charakter rizika likvidity
  • Ÿ         úloha pohotovostných plánov
  • Ÿ         špecifiká tvorby a použitia stresových scenárov pre riziko likvidity
  • Ÿ         príklady stresových scenárov:

 –         obecná kríza likvidity

–         „run“ na banku

  • Ÿ         zohľadnenie stresových scenárov v bankovej regulácii:

–        ukazovatele LCR a NSFR v rámci Basel III

6. stresové scenáre pre vybrané ostatné riziká

  • Ÿ         stresové testovanie v poisťovníctve a jeho vzťah k Solvency II
  • Ÿ         stresové testovanie v podnikovej praxi:

–         vybrané udalosti operačného rizika

–        strata/default vybraného zákazníka

–        default kľúčového dodávateľa

–        nečakaný ťah konkurencie

–        technologické zmeny

7. komplexné stresové scenáre a ich použitie

  • Ÿ         identifikácia oblastí pre ktoré je treba tvoriť stresové scenáre
  • Ÿ         korelácia rizík v období „normálnych podmienok“ a v dobe krízy
  • Ÿ         príklad komplexného scenára ekonomickej krízy: súčasná zmena PD, LGD a úrokových sadzieb

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, ktorý sa viac ako 10 rokov špecializuje na poradenstvo v oblasti identifikácie, merania a riadenia finančných rizík.

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
 02/5787 3532