IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Kreditné riziko - Internal Ratings Based (IRB) prístup  

Kreditné riziko - Internal Ratings Based (IRB) prístup

Účastníci

Seminár je určený predovšetkým risk manažérom a projektovým manažérom, ktorí sú zodpovední za implementáciu IRB prístupu.

Cieľ

Počas seminára budú mať účastníci možnosť na príkladoch z praxe sa naučiť ako vypočítať kapitálové požiadavky pre kreditné riziko IRB prístupu a ako zaviesť IRB prístup tak, aby boli splnené nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne požiadavky ktoré sú naň kladené.  

Obsah seminár je založený na praktických skúsenostiach získaných pri zavádzaní IRB prístupu v bankách CEE regiónu a plne rešpektuje platné znenie bankovej regulácie.

Obsah seminára

  • úvod
    • proces riadenia rizík
    • cieľ riadenia rizík
    • definícia kreditného rizika
  • úvod do CRD IV
    • cieľ regulácie bankového sektora
    • rozsah pôsobnosti CRD IV
    • štruktúra CRD IV
  • prístup ku kreditnému riziku v rámci CRD IV
    • používané prístupy:
      • štandardizovaný prístup (STA)
      • Internal Ratings Based prístup (IRB)
    • segmentácia expozic v rámci jednotlivých prístupov
    • dôležitosť segmentácie prístupov
    • princíp kapitálovej primeranosti a jej výpočet
    • minimálna hodnota kapitálovej primeranosti
    • doporučené princípy riadenia kreditného rizika
  • minimálne kapitálové požiadavka podľa IRB prístupu
    • stručné zhrnutie výpočtu kapitálového požiadavku podľa štandardizovaného prístupu
    • princípy IRB prístupu
    • definícia defaultu
    • Interný rating – základ IRB prístupu:
      • podstata interného ratingu
      • rozdiel medzi interným a externým ratingom
      • požiadavky na ratingový systém
    • rizikové parametre  PD, LGD, CCF:
      • definície rizikových parametrov
      • požiadavky na rizikové parametre
    • výpočet kapitálovej požiadavky pre:
      • korporátne, štátne a bankové expozicie
      • špecializované financovanie
      • malé a stredné podniky
      • retailové expozicie
      • akciové expozície
    • výpočet očakávanej straty
  • Credit Risk Mitigation (CRM)
    • typy CRM techník povolené v CRD IV
    • minimálne požiadavky na CRM
    • výpočet efektu CRM
    • nesúlad v splatiteľnosti
    • kombinácie CRM v štandardizovanom prístupe
  • validácia modelov používaných v IRB prístupe
    • Čo všetko je predmetom validácie?
    • frekvencia validácií a špecifiká validácie jednotlivých modelov v rámci IRB prístupu
    • organizačné usporiadanie validačného procesu
  • praktický postup implementácie IRB prístupu
    • časová postupnosť jednotlivých krokov
    • plán implementácie a jeho obsah
    • praktické skúsenosti s vývojom skórkariet, modelovaním rizikových parametrov a internou a externou validáciou
    • možnosti outsourcingy
    • podpora materskej banky
    • problémy cezhraničnej spolupráce regulátorov
    • Corporate governance
    • Žiadosť o používanie IRB prístupu
  • USE test a používanie IRB prístupu pre riadenie banky
    • implementácia IRB prístupu do procesu poskytovania úverov
    • proces cenotvorby – Risk Based Pricing
    • IRB prístup v rámci ICAAP
      • definícia ekonomického kapitálu
      • vzťah ekonomického a regulatórneho kapitálu STA vs. IRB banka (podľa Pilieru 1)
      • prístupy k modelovaniu ekonomického kapitálu pre kreditné riziko
    • výpočet opravných položiek
  • interný reporting
    • Čo má byť reportované?
    • Komu má byť report určený?
    • Ako často je potrebné vytvárať reporty?
    • Prečo je reporting dôležitý?
  • IRB prístup a Pilier 3
    • časová postupnosť jednotlivých krokov
    • plán implementácie a jeho obsah
    • praktické skúsenosti s vývojom skórkariet, modelovaním rizikových parametrov a internou a externou validáciou
    • možnosti outsourcingy
    • podpora materskej banky
    • problémy cezhraničnej spolupráce regulátorov

Lektori

Ing. Mgr. Václav Novotný

Dĺžka trvania

2 dni

Cena

569.6 € bez DPH
683.52 € s DPH

Variabilný symbol

1195

Aktuálne termíny

12. - 13. 04. 2016 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:






II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*



IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail