Kreditné riziko - Internal Ratings Based (IRB) prístup

  • Cena kurzu
    683.52€
  • Najbližší termín
    12. - 13. 04. 2016
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Kreditné riziko - Internal Ratings Based (IRB) prístup

Ciele

Počas seminára budú mať účastníci možnosť na príkladoch z praxe sa naučiť ako vypočítať kapitálové požiadavky pre kreditné riziko IRB prístupu a ako zaviesť IRB prístup tak, aby boli splnené nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne požiadavky ktoré sú naň kladené.  

Obsah seminár je založený na praktických skúsenostiach získaných pri zavádzaní IRB prístupu v bankách CEE regiónu a plne rešpektuje platné znenie bankovej regulácie.

Účastníci

Seminár je určený predovšetkým risk manažérom a projektovým manažérom, ktorí sú zodpovední za implementáciu IRB prístupu.

Obsah seminára

  • úvod
    • proces riadenia rizík
    • cieľ riadenia rizík
    • definícia kreditného rizika
  • úvod do CRD IV
    • cieľ regulácie bankového sektora
    • rozsah pôsobnosti CRD IV
    • štruktúra CRD IV
  • prístup ku kreditnému riziku v rámci CRD IV
    • používané prístupy:
      • štandardizovaný prístup (STA)
      • Internal Ratings Based prístup (IRB)
    • segmentácia expozic v rámci jednotlivých prístupov
    • dôležitosť segmentácie prístupov
    • princíp kapitálovej primeranosti a jej výpočet
    • minimálna hodnota kapitálovej primeranosti
    • doporučené princípy riadenia kreditného rizika
  • minimálne kapitálové požiadavka podľa IRB prístupu
    • stručné zhrnutie výpočtu kapitálového požiadavku podľa štandardizovaného prístupu
    • princípy IRB prístupu
    • definícia defaultu
    • Interný rating – základ IRB prístupu:
      • podstata interného ratingu
      • rozdiel medzi interným a externým ratingom
      • požiadavky na ratingový systém
    • rizikové parametre  PD, LGD, CCF:
      • definície rizikových parametrov
      • požiadavky na rizikové parametre
    • výpočet kapitálovej požiadavky pre:
      • korporátne, štátne a bankové expozicie
      • špecializované financovanie
      • malé a stredné podniky
      • retailové expozicie
      • akciové expozície
    • výpočet očakávanej straty
  • Credit Risk Mitigation (CRM)
    • typy CRM techník povolené v CRD IV
    • minimálne požiadavky na CRM
    • výpočet efektu CRM
    • nesúlad v splatiteľnosti
    • kombinácie CRM v štandardizovanom prístupe
  • validácia modelov používaných v IRB prístupe
    • Čo všetko je predmetom validácie?
    • frekvencia validácií a špecifiká validácie jednotlivých modelov v rámci IRB prístupu
    • organizačné usporiadanie validačného procesu
  • praktický postup implementácie IRB prístupu
    • časová postupnosť jednotlivých krokov
    • plán implementácie a jeho obsah
    • praktické skúsenosti s vývojom skórkariet, modelovaním rizikových parametrov a internou a externou validáciou
    • možnosti outsourcingy
    • podpora materskej banky
    • problémy cezhraničnej spolupráce regulátorov
    • Corporate governance
    • Žiadosť o používanie IRB prístupu
  • USE test a používanie IRB prístupu pre riadenie banky
    • implementácia IRB prístupu do procesu poskytovania úverov
    • proces cenotvorby – Risk Based Pricing
    • IRB prístup v rámci ICAAP
      • definícia ekonomického kapitálu
      • vzťah ekonomického a regulatórneho kapitálu STA vs. IRB banka (podľa Pilieru 1)
      • prístupy k modelovaniu ekonomického kapitálu pre kreditné riziko
    • výpočet opravných položiek
  • interný reporting
    • Čo má byť reportované?
    • Komu má byť report určený?
    • Ako často je potrebné vytvárať reporty?
    • Prečo je reporting dôležitý?
  • IRB prístup a Pilier 3
    • časová postupnosť jednotlivých krokov
    • plán implementácie a jeho obsah
    • praktické skúsenosti s vývojom skórkariet, modelovaním rizikových parametrov a internou a externou validáciou
    • možnosti outsourcingy
    • podpora materskej banky
    • problémy cezhraničnej spolupráce regulátorov

Lektori

Ing. Mgr. Václav Novotný

Dĺžka trvania

2 dni

Aktuálne termíny

12. - 13. 04. 2016 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 02/5787 3538
 

Cena

569.6 € bez DPH
683.52 € s DPH

Variabilný symbol

1195

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 



Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.