Špecifiká ratingu a scoringu a ich využitie v rámci Basel II.

Špecifiká ratingu a scoringu a ich využitie v rámci Basel II.

Ciele

Oboznámiť účastníkov s problematikou prideľovania ratingu, vysvetliť rozdiel medzi ratingom a scoringom. Vysvetliť rozdiely medzi behaviorálnym a aplikačným scoringom a poskytnúť prehľad o používaných metódach credit scoringu, rozobrať kritériá efektívnosti používaných metód a poskytnúť návody, ako tieto kritériá aplikovať. Demonštrovať metódy na číselných príkladoch. 

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí sa zaoberajú ohodnocovaním bonity klientov. 

Obsah seminára

  • matematicko – štatistické minimum
  • Rating
    • história ratingu a ratingové stupnice
    • vzťah ratingových stupníc a pravdepodobnosť zlyhania
    • matice prechodu a ich využitie
    • typy ratingu
    • proces ratingu
  • Credit Scoring
    • typy credit scoringu a ich podstata
    • aplikačný credit scoring
    • cieľ credit scoringu
  • používané štatistické metódy
    • lineárna regresia
    • logistická regresia
    • diskriminačná analýzy
    • neurónové siete
    • kvalifikačné stromy
  • posúdenie efektívnosti štatistických metód
  • požiadavky na vstupné dáta
  • riešenie praktického príkladu použitia štatistických metód
  • výhody a nevýhody credit scoringu
  • využitie ratingu a scoringu v rámci Basel II
    • koncept Basel II – tri piliere
    • rating a štandardizovaný (STA) prístup
    • Scoring a Internal Rating Based (IRB) prístup
      • princíp IRB prístupu
      • minimálne požiadavky na IRB prístupov
      • ratingové systémy v rámci IRB prístupu a požiadavky na ne kladené
      • definícia defaultu
      • rizikové parametre
      • požiadavky na dáta a dĺžky časových radov používaných k odhadu PD, LGD a CCF
      • funkcia rizikovej váhy
      • implementácia a validácia IRB prístupu
      • hodnotenie žiadosti na používanie IRB prístupu
  • zhrnutie a záver

Lektori

experti z konzultačnej spoločnosti z ČR 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 02/5787 3538