Úrokové riziko a regulácia IRRBB
REGISTRÁCIA
Účastníci
- ALM/treasury profesionáli
- produktoví a projektoví manažéri pre oblasť ALM/treasury
- risk manažéri
- bankoví odborníci a experti z iných súvisiacich oddelení (audit, back-office, compliance ....)
Cieľ
- pomôcť bankám efektívne implementovať reguláciu o úrokovom riziku v bankovej knihe - IRRBB
- poskytnúť znalosti a nástroje na dôsledné meranie úrokového rizika a jeho jednotlivých podtypov (riziko výšky úrokovej sadzby, riziko tvaru výnosovej krivky, bázické riziko, opcionalitu a riziko kreditného spreadu)
Obsah
Mapovanie a meranie IRR
- úspešné meranie IRR: FTP systém, nové referenčné ceny po zrušení xIBOR benchmarkov
- zásady mapovania IRR: štandardné bankové produkty, vklady/aktíva bez definovanej splatnosti (NMD/NMA), rozklad skrytej opcionality (floorlets/caplets), produkty s pevným výnosom (dlhopisy, swapy, ...), ostatné deriváty
- na oživenie: durácia, konvexita, zero krivka, PV01, analýza scenárov, VaR, Expected shortfall – klady a zápory
- porozumenie rôznych zložiek úrokového rizika; meranie podtypov rizika IRRBB: IR gapy a riziko úrovne úrokovej sadzby (level risk), výnosová krivka, bázické riziko, opcionalita, CSRBB
- prehľad regulačných požiadaviek na riadenie rizika likvidity a úrokových sadzieb od reforiem Basel I po Basel III
- normy BCBS IRRBB a revidované normy EÚ (EBA GL 2018/02)
- minimálne štandardy pre vyhovujúcu banku
- dostupné regulačné metriky: EaR, EV, EVE, VaR
- efektívny rámec riadenia úrokových rizík a riešenia výziev vyplývajúcich z regulácie
Riadenie súvahy a hedging IRR
- riadenie súvahy – návrh a implementácia hedgingových stratégií
- nástroje finančného trhu na zabezpečenie úrokových rizík: swapy, dlhopisy, futures, opcie (cap, floor, swaption)
Lektor
Ing. Martin Macko
- tréner, konzultant a kouč s manažérskymi skúsenosťami a silnými technickými a obchodnými znalosťami
- bývalý bankový manažér v oblasti Treasury & Asset and Liability Management
Počet účastníkov
max. 15
Miesto konania
Online
Rozsah
09:00 - 16:00
Dátum
13.05.2025 / variabilný symbol: 2523
Účastnícky poplatok
400 € bez DPH
492 € s DPH
ÚHRADA A STORNO PODMIENKY
- Účasť na vzdelávacej aktivite podmienená úhradou účastníckeho poplatku vrátane DPH najneskôr 7 kalendárnych dní pred začatím vzdelávacej aktivity.
- Úhrada je možná bankovým prevodom alebo hotovostným vkladom na účet Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o (ďalej len IBV): IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069, uvedeným variabilného symbolu vybratej vzdelávacej aktivity.
- Akékoľvek zrušenie účasti na vzdelávacej aktivite musí byť realizované písomne alebo e-mailom zaslaným na ibv@ibv-nbs.sk.
- Ak sa účastník písomne odhlási zo vzdelávacej aktivity viac ako 7 kalendárnych dní (najneskôr ôsmy kalendárny deň do 16:00) pred termínom jej začatia, zrušenie účasti z jeho strany je bezplatné. V tomto prípade, ak sa s účastníkom nedohodne na prevedenie zaplateného účastníckeho poplatku na úhradu inej vzdelávacej aktivity IBV, je IBV povinný vrátiť účastníkovi účastnícky poplatok, ktorý bol za danú vzdelávaciu aktivitu uhradený, do 14 kalendárnych dní od odhlásenia.
- Ak sa účastník písomne odhlási zo vzdelávacej aktivity v lehote 7 a menej kalendárnych dní pred termínom jej začatia, nemá nárok na vrátenie účastníckeho poplatku, ktorý bol za danú vzdelávaciu aktivitu uhradený.
- V prípade ak sa účastník nezúčastní vzdelávacej aktivity z akéhokoľvek dôvodu, nemá nárok na vrátenie účastníckeho poplatku, ani na náhradný termín pre účasť na inej vzdelávacej aktivite IBV.
- Zastúpenie účastníka na vzdelávacej aktivite je možné.