IFRS 9 a kreditný scoring
- Vzdelávanie
- Bankovníctvo a finančníctvo
- Účtovníctvo, výkazníctvo a daňovníctvo
- IFRS 9 a kreditný scoring
Cieľom seminára je zamerať sa predovšetkým na štatistické techniky, ktoré modelovanie Expected Credit Loss (ECL) model vyžaduje. Zameriava sa na kvantitatívne aspekty modelovania ECL a jeho jednotlivých častí: modelovanie a predikovanie pravdepodobnosti zlyhania (PD), percentuálna výška straty pri zlyhaní (LGD), expozícia pri zlyhaní (EAD) atď. Seminár sa bude venovať ECL z hľadiska návrhu modelu kreditného rizika a ukáže účastníkom širokú škálu prístupov, od tradičných metód typu logistická regresia, až po data-driven metódy, používané napr. v klasifikácii a v data miningu.
Seminár je určený najmä zamestnancom z oblasti riadenia rizík, ktorí sa podieľajú na štatistickom modelovaní podľa IFRS 9 (napr. kreditný scoring a ECL loss, portfólio, deriváty). Ďalej je určený zamestnancom útvarov financií alebo controllingu, či už vo finančných inštitúciách alebo z nefinančného sektora, a tiež zamestnancom účtovných útvarov, ktorí sa podieľajú na príprave účtovných závierok podľa IFRS. Predpokladajú sa základné znalosti štatistiky.
skúsení odborníci v danej oblasti
1 deň