Riadenie likvidity banky

Ciele

Riadenie likvidity je dôležitou súčasťou riadenie aktív a pasív (ALM) a celkového riadenia banky. Cieľom workshopu je oboznámiť účastníkov so spôsobmi mapovania bilančných položiek banky pre účely likvidity, vysvetliť modelovanie administrovaných produktov (bez definovanej splatnosti), a správne identifikovať jednotlivé riziká pri riadení likvidity. Súčasťou workshopu sú prípadové štúdie a praktické simulácie v Exceli.

Účastníci

Zamestnanci bánk z oblasti ALM/Treasury, projektoví a produktoví manažéri pre oblasť ALM/Treasury, bankoví odborníci a experti z iných súvisiacich oddelení (audit, risk manažment, back-office, compliance ....).

Workshop je vhodný pre zamestnancov bánk, ktorí majú záujem porozumieť problematike riadenia likvidity na praktických príkladoch a simuláciách.

Obsah seminára

  • Úlohy riadenia aktív a pasív (ALM) v banke, vzťahy s Treasury, riadením rizík a kontrolingom
  • Vnútorné ceny FTP (Funds Transfer Price) pre riadenie likvidity, nastavenie a pravidlá používania v banke, kontingenčné prirážky FTP, ďalšie FTP prispôsobenia
  • Identifikácia likviditného rizika s využitím FTP(LQ), počítanie profitability z likviditných rozdielov, likviditná rezerva
  • Riadenie likvidity banky
  • Metódy mapovania bilančných položiek banky pre účely riadenia likvidity - replikačné portfóliá pre administrované produkty a položky bez definovanej splatnosti
  • Likviditné gapy a meranie rizika likvidity, stanovenie minimálnej likvidity
  • Likviditná krivka a likviditné náklady/prémie
  • Stresové scenáre pre riadenie likvidity
  • Ukazovatele likvidity (LCR/NSFR)
  • Proces ILAAP (Internal liquidity adequacy assessment process)
  • Produkty finančných trhov na riadenie likvidity: Peňažný trh (Depo, CD, CP, T-bills, Repo), kapitálový trh (dlhopisy) - produkty (rôzne druhy dlhopisov, rôzne druhy swapov, futures)
  • Prípadové štúdie z praxe a simulácie na modeloch v Exceli

Lektori

skúsený odborník v oblasti riadenia banky a riadenia aktív a pasív

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719