Riadenie kreditného rizika

Riadenie kreditného rizika

Ciele

Seminár je zameraný na riadenie kreditného rizika. Úvodná časť seminára sa venuje vysvetleniu nevyhnutných pojmov, spôsobom identifikácie a merania rizika. Podstatná časť seminára za zaoberá samotným riadením kreditného rizika, t.j. organizačným usporiadaním a postupmi zameranými na poskytovanie, správu a vymáhanie úverov vrátane reportingu.

Účastníci

Seminár je určený predovšetkým pracovníkom oddelenia financií a predaja, risk manažérom a expertom zodpovedným za kreditné riziko, ďalej interným audítorom a pracovníkom compliance.

Obsah

  • Úvod
    • definícia kreditného rizika
    • cieľ riadenia kreditného rizika
    • proces riadenia kreditného rizika rizík
    • základné pojmy a ich význam
    • príklady nezvládnutého riadenia kreditného rizika
    • štruktúra kreditného rizika
    • klasifikácia finančných rizík
    • väzby medzi kreditným rizikom a ostatnými finančnými rizikami
    • strategická konkurenčná výhoda vyplývajúca z dobrého systému merania a riadenia kreditného rizika
  • identifikácia kreditného rizika
    • najčastejšie formy kreditného rizika
    • klasifikácia kreditného rizika podľa typu dlžníka a typu transakcie
  • meranie kreditného rizika – základ kvalitného riadenia
    • úvod do merania kreditného rizika
    • kľúčové charakteristiky kreditného rizika
      • pravdepodobnosť zlyhania (PD)
      • strata spôsobené zlyhaním (LGD)
    • metódy segmentácie klientov z hľadiska ich bonity
    • vzťah PD, LGD a kreditnej prémie
    • spôsoby merania kreditného rizika
      • očakávaná starta (EL)
      • neočakávaná strata (UL)
      • VaR
    • vplyv korelácie na veľkosť kreditného rizika
    • úvod do stresového testovania
      • metódy stresového testovania
      • faktory ovplyvňujúce veľkosť kreditného rizika
      • vplyv zvýšenie PD a LGD na očakávanú a neočakávanú stratu
  • riadenie kreditného rizika
    • organizačné usporiadanie
    • požiadavky na procedúry
    • schvaľovací proces:
      • poznáte svojich klientov?
      • podoba procesu
      • právomoci
      • technické zabezpečenie
      • blacklisty a registre klientskych informácií
    • dôležitosť segmentácie klientov a protistrán
    • systém kreditných limitov
      • spôsob ich stanovenia
      • väzba na veľkosť rizika a marže
    • obchodné podmienky a ich vplyv na výšku rizika
      • vplyv na výšku expozície
      • dôležitosť ich nastavenia
      • motivačné schémy pre obchodníkov
      • "boj" medzi obchodným oddelením a oddelením risk manažmentu
    • nástroje riadenia kreditného rizika
    • tvorba opravných položiek a rezerv – vzťah k očakávanej strate a účtovné súvislosti (IFRS x CRD IV)
    • psychologické aspekty kreditného rizika
      • rozdielna rizikovosť rôznych predajných kanálov
      • rozdielna rizikovosť rôznych finančných produktov
  • vymáhací proces
    • podoba procesu
    • pre-collection
    • základné rozdiely medzi soft/early a hard/late collection
  • reporting
    • štruktúra reportingu
    • frekvencia reportingu

   

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod. . Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Termín

1 deň

Miesto

Bratislava