Ciele
Seminár je zameraný na riadenie kreditného rizika. Úvodná časť seminára sa venuje vysvetleniu nevyhnutných pojmov, spôsobom identifikácie a merania rizika. Podstatná časť seminára za zaoberá samotným riadením kreditného rizika, t.j. organizačným usporiadaním a postupmi zameranými na poskytovanie, správu a vymáhanie úverov vrátane reportingu.
Účastníci
Seminár je určený predovšetkým pracovníkom oddelenia financií a predaja, risk manažérom a expertom zodpovedným za kreditné riziko, ďalej interným audítorom a pracovníkom compliance.
Obsah
- Úvod
- definícia kreditného rizika
- cieľ riadenia kreditného rizika
- proces riadenia kreditného rizika rizík
- základné pojmy a ich význam
- príklady nezvládnutého riadenia kreditného rizika
- štruktúra kreditného rizika
- klasifikácia finančných rizík
- väzby medzi kreditným rizikom a ostatnými finančnými rizikami
- strategická konkurenčná výhoda vyplývajúca z dobrého systému merania a riadenia kreditného rizika
- identifikácia kreditného rizika
- najčastejšie formy kreditného rizika
- klasifikácia kreditného rizika podľa typu dlžníka a typu transakcie
- meranie kreditného rizika – základ kvalitného riadenia
- úvod do merania kreditného rizika
- kľúčové charakteristiky kreditného rizika
- pravdepodobnosť zlyhania (PD)
- strata spôsobené zlyhaním (LGD)
- metódy segmentácie klientov z hľadiska ich bonity
- vzťah PD, LGD a kreditnej prémie
- spôsoby merania kreditného rizika
- očakávaná starta (EL)
- neočakávaná strata (UL)
- VaR
- vplyv korelácie na veľkosť kreditného rizika
- úvod do stresového testovania
- metódy stresového testovania
- faktory ovplyvňujúce veľkosť kreditného rizika
- vplyv zvýšenie PD a LGD na očakávanú a neočakávanú stratu
- riadenie kreditného rizika
- organizačné usporiadanie
- požiadavky na procedúry
- schvaľovací proces:
- poznáte svojich klientov?
- podoba procesu
- právomoci
- technické zabezpečenie
- blacklisty a registre klientskych informácií
- dôležitosť segmentácie klientov a protistrán
- systém kreditných limitov
- spôsob ich stanovenia
- väzba na veľkosť rizika a marže
- obchodné podmienky a ich vplyv na výšku rizika
- vplyv na výšku expozície
- dôležitosť ich nastavenia
- motivačné schémy pre obchodníkov
- "boj" medzi obchodným oddelením a oddelením risk manažmentu
- nástroje riadenia kreditného rizika
- tvorba opravných položiek a rezerv – vzťah k očakávanej strate a účtovné súvislosti (IFRS x CRD IV)
- psychologické aspekty kreditného rizika
- rozdielna rizikovosť rôznych predajných kanálov
- rozdielna rizikovosť rôznych finančných produktov
- vymáhací proces
- podoba procesu
- pre-collection
- základné rozdiely medzi soft/early a hard/late collection
- reporting
- štruktúra reportingu
- frekvencia reportingu
Lektori
Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod. . Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.
Termín
1 deň
Miesto
Bratislava