Ciele

Počas seminára budú mať účastníci možnosť získať prehľad o kapitálových požiadavkách  pre kreditné riziko IRB prístupu a ako zaviesť IRB prístup tak, aby boli splnené nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne požiadavky ktoré sú naň kladené.  

Účastníci

Seminár je určený predovšetkým risk manažérom a projektovým manažérom, ktorí potrebujú získať základný prehľad o podstate, spôsobe riadenia súčasnej regulácie kreditného rizika.

Obsah

Základné pojmy a definície

• definícia kreditného rizika, príklady
• segmentácie expozícií a ich dôvody
• korelácia medzi expozíciami
• časový aspekt udalosti kreditného rizika – definícia zlyhania (default)

Proces riadenia kreditného rizika – základné etapy

• Credit event – default risk
• meranie pravdepodobnosti vzniknutej udalosti, očakávaná a neočakávaná strata
• ratingový systém – scoring a klasické prvky designu ratingového systému
• monitoring rizík – základná monitorovacia tabuľka
• zmierňovanie kreditného rizika

Kreditné riziko v súčasnej bankovej regulácii

• Smernica č. 36/2013/ES a nariadenie č. 575/2013/ES
• Internal Ratings Based  (IRB) prístup
• PD (definícia zlyhania a meranie pravdepodobnosti)
• LG (Loss given default)
• EAD (European Assessment Document)
• kvalitatívne požiadavky na IRB

Lektori

Ing. RNDr. Ľubor Malina, lektor a konzultant  v problematike riadenia rizík.

Termín

1 deň

Aktuálne termíny