Ciele
Cieľom seminára je:
- informovať o regulatórnych požiadavkách a odporučeniach na implementáciu FTP (reakcia na krízu finančných trhov)
- vysvetliť základné funkcie FTP
- poskytnúť účastníkom komplexný pohľad na problematiku interného oceňovania likvidity (Funds Transfer Pricing), ako základného nástroja interného merania ziskovosti (produktov, segmentov, klientov)
- informovať o problémoch spojených s implementáciou FTP
- poskytnúť prehľad o „best and poor practices“
Účastníci
Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí pracujú v útvaroch kontrolingu, plánovania, manažérskeho reportingu, finančného riadenia a riadenia aktív a pasív; analytici a audítori, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.
Obsah
- Regulatórne požiadavky a odporučenia na FTP
- CRD IV/CRR
- CEBS Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation
- Liquidity Transfer Pricing: a guide to better practice (Financial Stability Institute, December 2011)
- Základné funkcie FTP ako nástroja pre:
- meranie profitability (NII)
- riadenie/transfer úrokového rizika
- riadenie likviditného rizika
- modely RAROC
- Základné metódy FTP
- single pool
- multiple pool
- matched-term
ich výhody a nevýhody
- Konštrukcia FTP sadzby
- Príklady oceňovania likvidity - funding liquidity risk, contingent liquidity risk
- FTP u špecifických aktív a pasív (hmotný a nehmotný majetok, opravné položky, bežné účty, zisk, kapitál ......)
- FTP a oceňovanie interných dealov medzi bankovou a obchodnou knihou
- FTP a stanovovanie externých úrokových sadzieb (úvery a vklady)
- FTP a CRR (Basel III ) - alokácia nákladov na LCR a NSFR
- Prípadová štúdia
- Záver – odporučenia („best and poor practices“)
Lektori
odborník v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu
Termín
1 deň (od 9:00 do 16:00 hod.)