Vývoj finančných trhov z pohľadu štatistika

Vývoj finančných trhov z pohľadu štatistika

Ciele

Oboznámiť účastníkov s kvantitatívnou analýzou finančných trhov. Hlavným zameraním je odhad a predikcia štatistických vlastností finančných časových radov, najmä volatility a korelácie cien. Matematické metódy sú aplikované na reálnych finančných údajoch.

Účastníci

Seminár je určený zamestnancom finančných inštitúcií zaoberajúcich sa riadením rizika, obchodovaním na finančných trhoch a tvorbou portfólia. Predpokladom sú sa základné vedomosti z matematiky a štatistiky.

Obsah seminára

  • Cena finančných aktív
    • teória náhodných procesov: distribúcia cien, diskrétny a spojitý prístup, závislosť v čase
    • empirické vlastnosti: absencia autokorelácií cien, ťažké chvosty, agregačná normalita atď.
  • Volatilita cien
    • pozorovanie: zhlukovanie volatility, asymetrické reakcie
    • modelovanie: historická volatilita, realizovaná volatilita, GARCH modely
    • využitie: riadenie rizika
  • Korelácia cien
    • pozorovanie: silná závislosť medzi niektorými aktívami
    • modelovanie: kointegrácia, ARIMA proces, Ornstein-Uhlenbeckov proces
    • využitie: obchodná stratégia „pairs trading“, optimalizácia portfólia

Lektori

skúsený odborník na danú problematiku

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719