Ciele

Obchodovanie na peňažnom trhu umožňuje bankám riadiť svoju likvidity a krátkodobé úrokové pozície. Poznanie širokej škály produktov peňažného trhu, konvencií a matematiky je pre každú banku nevyhnutnou súčasťou finančného riadenia. Riadenie likvidity a úrokových rizík banky sa tak stáva efektívnejšie a ziskovejšie.

Účastníci

Workshop je určený profesionálom so záujmom porozumieť peňažnému trhu a jeho produktom, produktovým manažérom a projektovým manažérom pre oblasť treasury, ako aj bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich útvarov (audit, risk management, back-office, compliance atď.)

Obsah seminára

• Úvod do peňažného trhu –  krátkodobé splatnosti, účastníci trhu, úloha centrálnej banky na peňažnom trhu, prehľad nástrojov, referenčné úrokové sadzby
• Matematika peňažného trhu: počítanie úrokov, štandardná a diskontná úroková sadzba, štandardné a diskontované produkty, počet dní a báza
• Základné produkty peňažného trhu:
  • depozitá
  • depozitné certifikáty (CD)
  • krátkodobé korporátne cenné papiere (CP – commercial paper)
  • poukážky (Bills)
• Repo obchody
  • klasické repo obchody
  • Buy & Sell Back
  • Security Lending
• Deriváty a ďalšie nástroje peňažného trhu:
  • FX swap
  • FRA (Forward rate agreement)
  • Future na peňažnom trhu
  • OIS (Over/night index swap)
  • Opcie peňažného trhu - interest rate guarantee (IRG)
• Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli (SimTrea)

Lektori

skúsený odborník v oblasti riadenia banky a riadenia aktív a pasív, treasury a finančných trhov, riadenia trhových rizík, bankovej regulácie

Garant