ONLINE Peňažný trh

ONLINE Peňažný trh

Ciele

Obchodovanie na peňažnom trhu umožňuje bankám riadiť svoju likvidity a krátkodobé úrokové pozície. Poznanie širokej škály produktov peňažného trhu, konvencií a matematiky je pre každú banku nevyhnutnou súčasťou finančného riadenia. Riadenie likvidity a úrokových rizík banky sa tak stáva efektívnejšie a ziskovejšie.

 

Účastníci

Workshop je určený profesionálom so záujmom porozumieť peňažnému trhu a jeho produktom, produktovým manažérom a projektovým manažérom pre oblasť treasury, ako aj bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich útvarov (audit, risk management, back-office, compliance atď.)

Obsah seminára

  • Úvod do peňažného trhu –  krátkodobé splatnosti, účastníci trhu, úloha centrálnej banky na peňažnom trhu, prehľad nástrojov, referenčné úrokové sadzby
  • Matematika peňažného trhu: počítanie úrokov, štandardná a diskontná úroková sadzba, štandardné a diskontované produkty, počet dní a báza
  • Základné produkty peňažného trhu:
    • depozitá
    • depozitné certifikáty (CD)
    • krátkodobé korporátne cenné papiere (CP – commercial paper)
    • poukážky (Bills)
  • Repo obchody
    • klasické repo obchody
    • Buy & Sell Back
    • Security Lending
  • Deriváty a ďalšie nástroje peňažného trhu:
    • FX swap
    • FRA (Forward rate agreement)
    • Future na peňažnom trhu
    • OIS (Over/night index swap)
    • Opcie peňažného trhu - interest rate guarantee (IRG)
  • Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli (SimTrea)

Lektori

skúsený odborník v oblasti riadenia banky a riadenia aktív a pasív, treasury a finančných trhov, riadenia trhových rizík, bankovej regulácie

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719