IBV / Vzdelávanie / Poisťovníctvo / Solvency II.  

Solvency II.

Účastníci

Špecialisti poisťovní, prípadne iných finančných inštitúcií pôsobiacich v rôznych oblastiach poistenia, ktorí sú zodpovední za Solvency II a ich úlohou je tvorba metodiky pre stanovenie a udržanie kapitálovej primeranosti poisťovne. 

Cieľ

Oboznámiť a podrobne vysvetliť regulatórne opatrenia Solvency II, ktoré sa vzťahujú na poisťovne, legislatívne východiská a modely potrebné pre stanovenie kapitálovej požiadavky.
Vybrané modely si účastníci následne precvičia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií. 

Obsah seminára

  • úvod
    • ciele projektu Solvency II
    • ako sa orientovať v projekte Solvency II
    • Lamfalussy legislatívny proces
  • matematika a štatistika
    • distribučné funkcie náhodnej veličiny a jej rozdelenie
    • Wienerov proces
  • Základy poisťovníctva
    • vybrané termíny z poistnej matematiky
    • základné metodiky stanovenia veľkosti technických rezerv
  • súčasná legislatíva týkajúca sa solventnosti
    • dôležité body zo súčasnej legislatívy EU pre životné poistenie
    • dôležité body zo súčasnej legislatívy EU pre neživotné poistenie
  • Pilier 1 projektu Solvency II
    • minimálna kapitálová požiadavka (MCR)
    • kapitálová požiadavka solventnosti (SCR)
  • Pilier 2 projektu Solvency II
    • vnútorná kontrola
    • stratégia riadenia rizík
    • dohľad
  • Pilier 3 projektu Solvency II
    • tržná disciplína
    • zverejňovanie informácií
  • Previazanosť a rozdiely Solvency II a Basel II
    • spoločné prístupy
    • významné rozdiely
  • prístupy používané v Solvency II
    • VaR
    • Expected Shortfall (CVaR)
    • Backtesting
    • Stresové testovanie
    • QIS
  • Typy rizík a súvisiace pojmy
    • možné prístupy ku klasifikácii rizík
    • poistné riziko pre životné poisťovne
    • poistné riziko pre neživotné poisťovne
    • trhové (investičné) riziko
    • ALM (riziko nesúladu aktív a pasív)
    • Kreditné riziko, riziko likvidity, operačné riziko
  • Modely pre stanovenie kapitálovej požiadavky (MCR, SCR)
    • porovnanie modelov
    • model CEA (Jukka Rantala)
    • švajčiarsky model SST (Swiss Solvency Test)
    • britský model FSA, holandský model FTK, nemecký model RBC (NAIC)
    • model Standard and Poor´s
    • model QIS 3
    • vývoj v modeloch QIS
  • odporúčania pre poisťovne
    • Čo môže poisťovňa urobiť dnes?
    • Čo mala poisťovňa urobiť dávno?
    • Čo má poisťovňa urobiť v budúcnosti?

Lektori

experti z českej konzultačnej spoločnosti 

Dĺžka trvania

3 dni (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail