ÚROKOVÉ RIZIKO Z POHĽADU BANKOVEJ KNIHY (IRRBB)

ÚROKOVÉ RIZIKO Z POHĽADU BANKOVEJ KNIHY (IRRBB)

Ciele

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s dokumentom EBA-GL-2015-08, som základnými požiadavkami dokumentu, so zásadami záťažového testovania, s predpokladmi a metódami merania IRRBB, so zásadami riadenia a kontroly riadenia rizík.

Účastníci

Seminár je určený pre risk manažérov, pracovníkov útvarov riadenia aktív a pasív, interných audítorov, ako aj všetkých zamestnancov, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.

Obsah seminára

Úvod:

  • IRRBB a banková regulácia
  • Dokument EBA-GL-2015-08

Scenáre a stresové testovanie:

  • Úvod -typy záťažových testov
  • Standard Shock
  • Frekvencia vykonávania záťažového testovania
  • Minimálne požiadavky na scenáre a proces záťažového testovania
  • Scenáre pre priebežné testovanie
  • Scenáre pre záťažové testovanie

Predpoklady merania IRRBB:

  • Úvod - typy predpokladov používaných na meranie IRRBB
  • Hlavné princípy tvorby predpokladov
  • Čo je klientsky účet?
  • Typy klientskych účtov
  • Behaviorálne predpoklady
  • Plánovanie vlastného kapitálu

Metódy merania IRRBB:

  • Minimálne požiadavky na meranie IRRBB
  • Spôsoby merania IRRBB
  • Proporcionalita a úrovne zložitosti bánk
  • Ukazovatele zisku
  • Ukazovatele ekonomickej hodnoty
  • Výhody a nevýhody jednotlivých metód/ukazovateľov

Riadenie a kontrola IRRBB:

  • Celková stratégia pre IRRBB
  • Zásady, procesy, kontroly riadenia rizík
  • Informačné systémy a kvalita dát
  • Interný reporting

Identifikácia, výpočet a alokácia kapitálu:

  • Úvod - vnútorne stanovený kapitál a jeho použiteľnosť pre IRRBB
  • Identifikácia a výpočet kapitálu
  • Alokácia kapitálu

Zmeny zvažované BCBS:

  • Návrh zmien
  • Dôvody navrhovaných zmien
  • Spôsoby implementácie

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 02/5787 3538