Trhové riziko v rámci Basel II

Trhové riziko v rámci Basel II

cyklus dvojdňových seminárov

Ciele

Vysvetliť kategorizáciu a systemizáciu finančných rizík, spôsoby identifikácie konkrétnych rizík, metódy ich kvantifikácie, spôsoby zaisťovania sa proti nim v súlade s Novou bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II). Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi. 

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív. 

Obsah seminára

  • Úvod
    • definícia rizika
    • proces riadenia rizík
    • cieľ riadenia rizík
  • Matematicko – štatistické minimum
    • matematické pojmy a symboly
    • derivácie a integrály
    • distribučná funkcia
    • rozptyl a smerodajná odchýlka
    • logaritmicko – normálne rozdelenia
    • základy Monte Carlo simulácie
  • Úvod do BASEL II
    • cieľ bankovej regulácie
    • rozsah pôsobnosti Basel II
  • Oceňovanie trhových nástrojov
    • úrokové nástroje a základ ich oceňovania
    • menové nástroje a základ ich oceňovania
    • akcie, akciové nástroje a základ ich oceňovania
    • komoditné nástroje a základ ich oceňovania
  • Kapitálové požiadavky k trhovému riziku (Pilier 1)
    • kapitálová požiadavka k obecnému úrokovému riziku obchodného portfólia
    • kapitálová požiadavka k obecnému akciovému riziku obchodného portfólia
    • kapitálová požiadavka k menovému úrokovému riziku obchodného portfólia
    • kapitálová požiadavka ku komoditnému riziku investičného a obchodného portfólia
    • prístupy k výpočtu kapitálovej požiadavky trhového rizika
      • štandardizovaný prístup
      • vlastný model
      • kombinácia prístupov
    • požiadavky na používanie vlastných modelov
      • kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky
      • náležitosti žiadosti o povolenie používať vlastné modely
      • audit vlastných modelov
  • Value at Risk (základ vlastných modelov)
    • definícia a využitie Value at Risk (VaR)
      • definícia a interpretácia VaR
      • možnosti využitia VaR
      • VaR pre rôzne časové horizonty
      • použitie VaR pre výpočet kapitálovej požiadavky trhového rizika
    • Výpočtové metódy Value at Risk
      • historická simulácia (relatívna, absolútna)
      • metóda kovariančnej matice
      • Monte Carlo simulácia
      • ukážka výpočtu VaR trhového portfólia v softvéru CADCalc® Market
      • výhody a nevýhody jednotlivých metód
  • Overovanie modelov
    • Back testing
      • definícia
      • metódy testovania
      • test spoľahlivosti metódy odhadu VaR
      • závislosť kapitálovej požiadavky na počte prekročení hodnoty VaR
    • Stress testing
      • definícia
      • metódy testovania
      • požiadavky Basel II na stress testing
      • výber vhodných stresových scenárov
      • výhody a nevýhody stresového testovania
      • ukážka stresového testovania softvéru CADCalc® Market
  • Pilier 2: Proces dohľadu
    • význam dohľadu
    • princípy činnosti dohľadu
  • Pilier 3: Trhová disciplína
    • všeobecné pravidlá
    • požiadavky na zverejňovanie

Lektori

Experti z českej konzultačnej spoločnosti 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 02/5787 3538