Riadenie likvidity

Ciele

Seminár má za cieľ poskytnúť

  • prehľadnú informáciu o základných požiadavkách na riadenie a oceňovanie likvidity a prijatých i pripravovaných regulatórnych zmenách - predovšetkým v rámci CRR/CRD IV, ktorými sa implementujú pravidlá BASEL III v rámci EÚ
  • informáciu o pripravovaných regulatórnych dokumentoch  EBA:
    • Consultation Paper - RTS on criteria for a preferential treatment in cross-border intragroup financial support under LCR (November 2015)
    • Consultation paper - Guidelines on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purposes - EBA/CP/2015/26  (December 2015)
    • Consultation paper – Guidelines on stress testing and supervisory stress testing  - EBA/CP/2016/28 – (December 2015)
  • informáciu o internom procese hodnotenia likvidity - ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process)
  • komplexný pohľad na problematiku riadenia likvidity a problematiku interného oceňovania likvidity (Funds Transfer Pricing)
  • prehľad o základných nástrojoch merania, riadenia, plánovania a oceňovania likvidity

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí pracujú v útvaroch kontrolingu, plánovania, manažérskeho reportingu, finančného riadenia a riadenia aktív a pasív; analytici a audítori, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.

Obsah seminára

Regulatórny rámec

  • stručný prehľad dokumentov CRDIV/CRR, EBA a Bazilejského výboru k problema-tike riadenia rizika likvidity
  • ILAAP – EBA  Guidelines on common procedures and methodologies for SREP
  • stručný prehľad základných dokumentov k problematike oceňovania likvidity:
    • EBA Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation
    • Liquidity Transfer Pricing: a guide to better practice ( Financial Stability Institute)

Likviditné riziko – riadenie a plánovanie

  • organizácia a zodpovednosti
  • operatívne riadenie
  • strategické riadenie likvidity (riadenie štruktúry bilancie, pohotovostný likviditný plán – Contingency Funding Plan)
  • taktické riadenie likvidity (cash management, collateral management, limity, oceňovanie likvidity – FTP)
  • plánovanie (obchodný plán vs. likvidita)
  • krízové plány (Recovery Plan a Contingency Funding Plan)

Likviditné riziko – meranie a monitorovanie

  • ukazovatele krátkodobej a strednodobej likvidity - interné a regulatórne (LCR, NSFR)
  • monitorovacie nástroje pre intraday liquidity
  • rizikový apetít, limity a ich monitoring
  • stress testing

Oceňovanie likvidity - základné funkcie FTP

  • meranie profitability (NII)
  • riadenie/transfer úrokového rizika
  • riadenie likviditného rizika
  • modely RAROC

Prípadová štúdia

Lektori

skúsený odborník v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu 

Garant

Ing. Mario Goliaš
 02/5787 3541