Riadenie kreditného rizika

  • Cena kurzu
    594.6€
  • Najbližší termín
    14. - 15. 04. 2015
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Riadenie kreditného rizika

cyklus dvojdňových seminárov

Ciele

Vysvetliť kategorizáciu a systemizáciu finančných rizík, spôsoby identifikácie konkrétnych rizík, metódy ich kvantifikácie, spôsoby zaisťovania sa proti nim v súlade s Novou bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II). Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi. 

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív. 

Obsah seminára

  • Úvod
    • definícia rizika
    • proces riadenia rizík
    • cieľ riadenia rizík
    • základné pojmy a ich význam
    • príklady nezvládnutého riadnia kreditného rizika
    • štruktúra kreditného rizika
    • väzby medzi kreditným rizikom a a ostatnými finančnými rizikami
  • identifikácia kreditného rizika
    • formy kreditného rizika
    • klasifikácia kreditného rizika podľa typu dlžníka
    • klasifikácia kreditného rizika podľa typu transakcie
  • meranie kreditného rizika – základ dobrého riadenia
    • metódy segmentácie klientov z hľadiska ich bonity
      • scoringové metódy
      • rating a vpliv externého hodnotenia
    • kľúčové charakteristiky kreditného rizika
      • pravdepodobnosť zlyhania (PD)
      • strata spôsobené zlyhaním (LGD)
      • veľkosť expozicie (EAD)
    • vzťah PD, LGD a kreditnej prémie
    • spôsoby merania kreditného rizika
      • očakávaná starta (EL)
      • neočakávaná strata (UL)
      • VaR
    • vplyv korelácie na veľkosť kreditného rizika
    • stresové testovanie
      • metódy stresového testovania
      • faktory ovplyvňujúce veľkosť kreditného rizika
      • vplyv zvýšenie PD a LGD na očakávanú stratu
    • pohľadávky po splatnosti a ich vývoj
  • riadenie kreditného rizika
    • organizačné usporiadanie
    • požiadavky na procedúry
    • schvaľovací proces
      • poznáte svojich klientov?
      • Podoba procesu
      • právomoci
      • technické zabezpečenie
      • back listy a registre klientskych informácií
    • dôležitosť segmentácie klientov a protistrán
    • systém kreditných limitov
      • spôsob ich stanovenia
      • väzba na veľkosť rizika a marže
    • obchodné podmienky a ich vplyv na výšku rizika
      • vplyv na výšku expozície
      • dôležitosť ich nastavenia
      • motivačné schémy pre obchodníkov
    • boj medzi obchodným oddelením a oddelením risk manažmentu
    • Akým spôsobom riziko znížiť a preniesť na tretie strany
      • záruky
      • poistenie
      • zaistenie
      • factoring a forfaiting
      • kreditné deriváty
      • sekuritizácia aktív
    • tvorba opravných položiek a rezerv – vzťah k očakávanej strate
    • psycholegické aspekty kreditného rizika
      • rozdielna ziskovosť rôznych predajných kanálov
      • rozdielna ziskovosť rôznych finančných produktov
      • morálny hazard
  • vymáhací proces
    • podoba procesu
    • Early collection
    • Late collection
    • spôsoby vymáhania: sms, osobný kontakt, predaj pohľadávok, exekúcie.....
    • efektivita jednotlivých spôsobov vymáhania
  • reporting
    • návrh podoby reportingu, kľúčové otázky:
      • komu má byť report určený
      • časový priestor manažéra na skúmanie reportingu
      • ako zdôrazniť kľúčové informácie
    • súčasti reportingu
      • grafy
      • tabuľky a komentáre
    • zhrnutie seminára a záver

Lektori

experti z českej konzultačnej spoločnosti 

Dĺžka trvania

2 dni 

Aktuálne termíny

14. - 15. 04. 2015 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 02/5787 3538
 

Cena

495.5 € bez DPH
594.6 € s DPH

Variabilný symbol

1034


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.