IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Riadenie kreditného rizika  

Riadenie kreditného rizika

cyklus dvojdňových seminárov

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív. 

Cieľ

Vysvetliť kategorizáciu a systemizáciu finančných rizík, spôsoby identifikácie konkrétnych rizík, metódy ich kvantifikácie, spôsoby zaisťovania sa proti nim v súlade s Novou bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II). Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi. 

Obsah seminára

  • Úvod
    • definícia rizika
    • proces riadenia rizík
    • cieľ riadenia rizík
    • základné pojmy a ich význam
    • príklady nezvládnutého riadnia kreditného rizika
    • štruktúra kreditného rizika
    • väzby medzi kreditným rizikom a a ostatnými finančnými rizikami
  • identifikácia kreditného rizika
    • formy kreditného rizika
    • klasifikácia kreditného rizika podľa typu dlžníka
    • klasifikácia kreditného rizika podľa typu transakcie
  • meranie kreditného rizika – základ dobrého riadenia
    • metódy segmentácie klientov z hľadiska ich bonity
      • scoringové metódy
      • rating a vpliv externého hodnotenia
    • kľúčové charakteristiky kreditného rizika
      • pravdepodobnosť zlyhania (PD)
      • strata spôsobené zlyhaním (LGD)
      • veľkosť expozicie (EAD)
    • vzťah PD, LGD a kreditnej prémie
    • spôsoby merania kreditného rizika
      • očakávaná starta (EL)
      • neočakávaná strata (UL)
      • VaR
    • vplyv korelácie na veľkosť kreditného rizika
    • stresové testovanie
      • metódy stresového testovania
      • faktory ovplyvňujúce veľkosť kreditného rizika
      • vplyv zvýšenie PD a LGD na očakávanú stratu
    • pohľadávky po splatnosti a ich vývoj
  • riadenie kreditného rizika
    • organizačné usporiadanie
    • požiadavky na procedúry
    • schvaľovací proces
      • poznáte svojich klientov?
      • Podoba procesu
      • právomoci
      • technické zabezpečenie
      • back listy a registre klientskych informácií
    • dôležitosť segmentácie klientov a protistrán
    • systém kreditných limitov
      • spôsob ich stanovenia
      • väzba na veľkosť rizika a marže
    • obchodné podmienky a ich vplyv na výšku rizika
      • vplyv na výšku expozície
      • dôležitosť ich nastavenia
      • motivačné schémy pre obchodníkov
    • boj medzi obchodným oddelením a oddelením risk manažmentu
    • Akým spôsobom riziko znížiť a preniesť na tretie strany
      • záruky
      • poistenie
      • zaistenie
      • factoring a forfaiting
      • kreditné deriváty
      • sekuritizácia aktív
    • tvorba opravných položiek a rezerv – vzťah k očakávanej strate
    • psycholegické aspekty kreditného rizika
      • rozdielna ziskovosť rôznych predajných kanálov
      • rozdielna ziskovosť rôznych finančných produktov
      • morálny hazard
  • vymáhací proces
    • podoba procesu
    • Early collection
    • Late collection
    • spôsoby vymáhania: sms, osobný kontakt, predaj pohľadávok, exekúcie.....
    • efektivita jednotlivých spôsobov vymáhania
  • reporting
    • návrh podoby reportingu, kľúčové otázky:
      • komu má byť report určený
      • časový priestor manažéra na skúmanie reportingu
      • ako zdôrazniť kľúčové informácie
    • súčasti reportingu
      • grafy
      • tabuľky a komentáre
    • zhrnutie seminára a záver

Lektori

experti z českej konzultačnej spoločnosti 

Dĺžka trvania

2 dni 

Cena

495.5 € bez DPH
594.6 € s DPH

Variabilný symbol

1034

Aktuálne termíny

14. - 15. 04. 2015 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:






II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*



IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail