IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Riadenie kreditného rizika  

Riadenie kreditného rizika

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu,  špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.

Cieľ

Vysvetliť kategorizáciu a systemizáciu finančných rizík, spôsoby identifikácie konkrétnych rizík, metódy ich kvantifikácie, spôsoby zaisťovania sa proti nim v súlade s Novou bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II). Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi.

Obsah seminára

úvod

  • definícia rizika
  • proces riadenia rizík
  • cieľ riadenia rizík
  • základné pojmy a ich význam
  • príklady nezvládnutého riadenia kreditného rizika
  • štruktúra kreditného rizika
  • väzby medzi kreditným rizikom a ostatnými finančnými rizikami

Ÿidentifikácia kreditného rizika

  • formy kreditného rizika
  • klasifikácia kreditného rizika podľa typu dlžníka
  • klasifikácia kreditného rizika podľa typu transakcie

Ÿmeranie kreditného rizika – základ dobrého riadenia

  • metódy segmentácie klientov z hľadiska ich bonity
    • scoring metódy
    • rating a vplyv externého hodnotenia
  •     kľúčové charakteristiky kreditného rizika
    • pravdepodobnosť zlyhania (PD)
    • strata spôsobené zlyhaním (LGD)
    • veľkosť expozície (EAD)
  • vzťah PD, LGD a kreditnej prémie
  • spôsoby merania kreditného rizika
    • očakávaná strata (EL)
    • neočakávaná strata (UL)
    • VaR
  • vplyv korelácie na veľkosť kreditného rizika
  • stresové testovanie
    • metódy stresového testovania
    • faktory ovplyvňujúce veľkosť kreditného rizika
    • vplyv zvýšenie PD a LGD na očakávanú stratu
  • pohľadávky po splatnosti a ich vývoj

 riadenie kreditného rizika

  • organizačné usporiadanie
  • požiadavky na procedúry
  • schvaľovací proces
    • poznáte svojich klientov?
    • podoba procesu
    • práva o moci
    • technické zabezpečenie
    • back listy a registre klientskych informácií
  • dôležitosť segmentácie klientov a proti strán
  • systém kreditných limitov
    • spôsob ich stanovenia
    • väzba na veľkosť rizika a marže
  • obchodné podmienky a ich vplyv na výšku rizika
    • vplyv na výšku expozície
    • dôležitosť ich nastavenia
    • motivačné schémy pre obchodníkov
  • boj medzi obchodným oddelením a oddelením risk manažmentu
  • Akým spôsobom riziko znížiť a preniesť na tretie strany
    • záruky
    • poistenie
    • zaistenie
    • factoring a forfaiting
    • kreditné deriváty
    • sekuritizácia aktív
  • tvorba opravných položiek a rezerv – vzťah k očakávanej strate
  • psychologické aspekty kreditného rizika
    • rozdielna ziskovosť rôznych predajných kanálov
    • rozdielna ziskovosť rôznych finančných produktov
    • morálny hazard

Ÿproces vymáhania

  • podoba procesu
  • Early collection
  • Late collection
  • spôsoby vymáhania: sms správ, osobný kontakt, predaj pohľadávok, exekúcie.....
  • efektivita jednotlivých spôsobov vymáhania

reporting

  • návrh podoby reportingu, kľúčové otázky:
    • komu má byť report určený
    • časový priestor manažéra na skúmanie reportingu
    • Ÿako zdôrazniť kľúčové informácie
  • súčasti reportingu
    • Ÿgrafy
    • Ÿtabuľky a komentáre

Ÿkríza a poučenie

  • dôvody vzniku krízy:
    • Ÿbankári, ktorí sa snažia získať čo najväčší zik?
    • zlyhanie regulácie?
    • moderné nástroje riadenie kreditných rizík a ich zlyhanie?
  • Najdôležitejšie závery
    • napožičiavať všetkým a za akýchkoľvek okolností
    • štatistika je dobrý sluha, ale zlý pán – alebo dôležitosť zachovania zdravého rozumu i v časoch pokročilých štatistických modelov, spoľahnutie sa na vlastný úsudok a nie ratingové agentúry

finančná stabilita, záťažové testy a kreditné riziko z pohľadu ČNB

  • správa o finančnej stabilite
  • metódy testovania vplyvu kreditného rizika na „zdravie“ finančného systému
  • výsledky záťažových testov ČNB pre rok 2009 a výhľad na ďalšie roky
  • budúce možné problémy v oblasti kreditného rizika

zhrnutie seminára a záver

Lektori

Ing. Mgr. Václav Novotný,Advanced Risk Management, s.r.o.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

573.1 € bez DPH
687.72 € s DPH

Variabilný symbol

0729

Aktuálne termíny

10. - 11. 12. 2012 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:






II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*



IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail