Operačné riziko

Ciele

Vysvetliť kategorizáciu a systemizáciu finančných rizík, spôsoby identifikácie konkrétnych rizík, metódy ich kvantifikácie, spôsoby zaisťovania sa proti nim v súlade s Novou bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II a III). Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi. 

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív. 

Obsah seminára

  • Ÿ definícia a cieľ riadenia rizika
  • Ÿ proces riadenia rizík
  •  klasifikácia finančných rizík
  • Ÿ matematicko – štatistické minimum
  • Ÿoperačné riziko
    • definícia operačného rizika
    • cieľ a proces riadenia operačného rizika
    • riadenie operačného rizika podľa doporučení BCBS
    • vzťah operačného rizika k ďalším rizikám
    • ako sa má/nemá riadiť operačné riziko – prípadová štúdia č. 1
  • Ÿoperačné riziko v rámci Basel II
    • história bankovej regulácie a legislatívny proces
    • spôsoby merania operačného rizika a výpočet kapitálovej požiadavky:
      • metóda základného indikátora (BIA)
      • štandardizovaný prístup (TSA)
      • pokročilé prístupy (AMA)
      • alternatívny štandardizovaný prístup (ASA)
    • kritériá použitia štandardizovaného prístupu
    • ako sa má/nemá riadiť operačné riziko – prípadová štúdia č. 2
  • Ÿ AMA:Loss Distribution Approach (LDA)
    • úvod do metódy LDA
    • straty spôsobené jednotlivými činnosťami a udalosťami pri riadení operačného rizika a ich klasifikácia,
    • údaje - interné a externé, scenárová analýza
    • rozdelenie početnosti udalostí, modely a odhady parametrov
    • rozdelenie veľkosti strát:
      • Extreme Value Theory
      • Collection Threshold
      • Model pre veľkosť strát
      • Odhady parametrov rozdelenia veľkosti strát
    • simulácia rozdelenia celkových strát za rok
    • VaR pre operačné riziko
    • výpočet kapitálovej požiadavky
    • vplyv poistenia
    • numerický príklad
    • porovnanie BIA, TSA a AMA
    • aplikácia AMA prístupu
    • na čo by sa mal zamerať audit?
    • ako sa má/nemá riadiť operačné riziko – prípadová štúdia č. 3
  • Ÿkritériá použitia AMA prístupu pre výpočet kapitálovej požiadavky
    • kvalitatívne a kvantitatívne kritériá
    • princípy riadenia rizika
    • žiadosť o používanie AMA prístupu
  • stresové testovanie
    • typy stresových testov
    • výstupy stresového testovania
  • riadenie operačného rizika
    • proces riadenia operačného rizika
    • úloha zdravého rozumu
    • katalóg rizík
    • stanovenie akceptovateľnej úrovne operačného rizika
    • možnosti riadenia operačného rizika:
      • zber údajov
      • metóda RCSA (Risk and Control Self Assessment) a jej varianty
      • Key Risk Indicators (KRI)
      • Očakávaná x neočakávaná strata a jej interpretácia
    • koncentrácia v operačnom riziku
    • koncentrácia operačného rizika a ostatných finančných rizík
    • ako sa má/nemá riadiť operačné riziko – prípadová štúdia č. 4
  • navrhované zmeny vo výpočte kapitálovej požiadavky

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o.. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 02/5787 3538