IRRBB - Úrokové riziko bankovej knihy

IRRBB - Úrokové riziko bankovej knihy

Ciele

Seminár má za cieľ poskytnúť prehľadnú informáciu o

  • základných regulatórnych požiadavkách na riadenie úrokového rizika bankovej knihy (IRRBB), ktoré sú uplatňované od 1.1.2016 – Guidelines on the management of interest rate risk arising from non-trading activities (EBA/GL/2015/08)
  • kritériách posúdenia úrokového rizika bankovej knihy zo strany orgánu dohľadu - Guidelines for common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) EBA/GL/2014/13
  • štandarde Bazilejského výboru (BCBS) - Interest rate risk in the banking book)
  • požiadavkách na zahrnutie úrokového rizika bankovej knihy do 2. piliera (ICAAP)

Účastníci

Seminár je určený pre risk manažérov, pracovníkov útvarov riadenia aktív a pasív, interných audítorov, ako aj všetkých zamestnancov, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.

Obsah seminára

  • Prehľad  základnej legislatívy
  • Banking Book vs. Trading Book
  • Požiadavky na riadenie úrokového rizika bankovej knihy (EBA/GL/2015/08)
    • Interný kapitál - určenie,výpočet a alokácia kapitálu (ICAAP)
    • Meranie úrokového rizika bankovej knihy – predpoklady a metódy (statické a dynamické), Economic value of equity (EVE) vs. Earnings at risk (EaR)
    • Scenáre úrokových šokov pre interné riadenie a stresové testovanie
    • Stratégia, politiky,kontrola a reporting
    • Štandardný šok (regulatórny)
  • Posúdenie úrokového rizika bankovej knihy regulátorom (EBA/GL/2014/13)
    • Profil inštitúcie, organizačný rámec, politiky a postupy
    • Stratégia a rizikový apetít
    • Analýza scenárov a stresového testovania
    • Identifikácia, meranie, monitorovanie a reporting
    • Kontrolné mechanizmy, systé, limitov
    • Kritéria pre hodnotenie (bodovanie)
  • Interest rate risk in the banking book – BCBS Standard

Lektori

skúsený odborník v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu

Garant

Ing. Mario Goliaš
 02/5787 3541