IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Dostatočný kapitál, finančné riziká banky a ich riadenie v podmienkach Basel II a III  

Dostatočný kapitál, finančné riziká banky a ich riadenie v podmienkach Basel II a III

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní  aj  iných finančných inštitúcií  na pozícii nižšieho a stredného manažmentu, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.

Cieľ

Vysvetliť kategorizáciu a systemizáciu finančných rizík, spôsoby identifikácie konkrétnych rizík, metódy ich kvantifikácie, spôsoby zaisťovania sa proti nim v súlade s Novou bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II). Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi.

Obsah seminára

Seminár poskytuje komplexný pohľad na problematiku finančných rizík. Každá časť seminára sa zameriava na iné typy rizík s dôrazom na ich kategorizáciu a systemizáciu. Seminár je orientovaný veľmi prakticky – nadobudnuté vedomosti a zručnosti si účastníci precvičia riešením praktických príkladov a prípadových štúdií a overia záverečným testom.

 

1. časť

  • ŸSystemizácia finančných rizík banky s dôrazom na dlhovú krízu
    • riziká štátu a banky ako osobitná problematika- typy rizík štátov ovplyvňujúce komerčnú banku, metódy výpočtu rizík štátu (Euromoney, BERI index)
    • etapy riadenia rizík,  riziká ovplyvnené inými bankami, vzájomné akceptovanie rizík
    • rating štátu, stupne, faktory  a obmedzenia, predchádzanie riziku podvodu
    • dlhová kríza a nákup dlhopisov štátu
    • ROE v bankách a jeho pyramídový rozklad, riešenie príkladov a prípadovej štúdie

 

2. časť

  • Riziko likvidity
    • techniky identifikácie a merania
    • meranie stability vkladov na požiadanie, riešenie príkladov a prípadovej  štúdie

 

3. časť

  • Riziko úrokovej sadzby
    • model medzery úrokovo citlivých aktív, model medzery durácie, príklady
  • ŸKapitálová primeranosť, smernice EÚ
    • metodológia kvantifikácie rizík, riešenie príkladov a prípadovej  štúdie

 

4. časť

  • Value at Risk (VAR): východiská, metódy, príklady
    • dva základné prístupy pre výpočet VAR
    • metóda historickej simulácie, metóda Monte Carlo, stresové testovanie, backtesting
  • Primeranosť vlastných zdrojov, opatrenie NBS a riziká v ňom
  • ŸZáverečný test

Na základe úspešného zvládnutia záverečného testu získajú účastníciosvedčenie.

Lektori

Kolektív lektorov – špecialistov pre  oblasť riadenia rizík z komerčných bánk a špecializovanej konzultačnej firmy

Dĺžka trvania

4 x 1 deň

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail