IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / CREDIT VALUATION ADJUSTMENT (CVA)  

CREDIT VALUATION ADJUSTMENT (CVA)

Účastníci

Seminár je vhodný najmä pre risk manažérov, špecialistov kreditného rizika, pracovníkov zodpovedných za compliance, právnikov a interných audítorov.

Cieľ

Na seminári sa účastníci oboznámia s aktuálnym konceptom Credit Valuation Adjustment (CVA), jeho teoretickými základmi a premietnutím do aktuálnej podoby bankovej regulácie. Použitie v praxi bude prezentované na konkrétnych príkladoch.

Obsah seminára

  • úvod
    •  kreditné riziko protistrany (CCR)
    •  čo je to Credit Valuation Adjustment (CVA)?
    •  finančná kríza
    •  regulácia – Basel II, Basel III, Dodd-Frank
    •  výpočet CVA
    •  riziko CVA
    •  riadenie CCR a rizika CVA
    •  literatúra
    •  skratky a niektoré pojmy
    •  matematické a štatistické minimum
  • modely a oceňovanie kreditného rizika
    • základné pojmy kreditného rizika – čas defaultu, PD, pravdepodobnosť prežitia, hazard rate, intenzita defaultu, EAD, recovery rate a LGD
    • skutočná PD versus rizikové – neutrálne PD
    • oceňovanie finančných nástrojov s kreditným rizikom
    • kreditný spread
    • modely kreditného rizika – redukované versus štrukturálne
  • kreditné riziko protistrany (CCR)
    • CCR – dôležité riziko OTC derivátových transakcií
    • príklady CCR
    • finančná kríza – Bear Stearns, Lehman Brothers, AIG
    • prehľad metód merania a riadenia CCR
    • prístup Basel II k CCR
    • regulatórne zmeny v dôsledku finančnej krízy
    • súčasná prax vo finančných inštitúciách
  • expozícia voči protistrane
    • výška budúcej expozície ako náhodná veličina
    • miery budúcej expozície – PFE, EE, EPE, EEE, EEPE
    • budúca expozícia pre štandardné OTC deriváty
    • netting
    • kolaterál
  • koncept CVA
    • definícia CVA
    • vzorce pre CVA:
    • Wrong – way risk, Right – way risk
    • bilaterálne CVA
    • zahrnutie CVA do transakcií
    • riziko CVA
  • výpočet CVA
    • praktické problémy s výpočtom CVA
    • CVA pre rôzne OTC deriváty:
      •          Úrokové – FRA, IRS
      •          Menové – FX forwardy, opcie, swapy
      •          Akciové – opcie
      •          Krediné – CDS
    • parametre pre výpočet CVA
    • úlohy kolerácií – wrong way risk, koleterál
    • numerické aproximácie
    • Monte – Carlo sinmulácia
  • meranie CCR a rizika CVA
    • straty v dôsledku defaultu protistrany a MtM straty
    • volatilita CVA a CVA VaR
    • praktické aspekty výpočtu CVA  VaR
    • CCR na úrovni portfólia
  • zhrnutie seminára a záver

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Dĺžka trvania

2 dni

Cena

700 € bez DPH
840 € s DPH

Variabilný symbol

1615

Aktuálne termíny

19. - 20. 06. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:






II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*



IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail