• Cena kurzu
    235.92€
  • Najbližší termín
    01. 02. 2018
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Budúcnosť IRB prístupu

Ciele

Na seminári sa účastníci oboznámia s pripravovanými zmenami v oblasti IRB prístupu. Obsah seminára je priebežne aktualizovaný tak, ako postupne vychádzajú ďalšie verzie regulatórnych dokumentov.

Účastníci

Seminár je vhodný najmä pre risk manažérov, špecialistov kreditného rizika, pracovníkov compliance a interných audítorov.

Obsah seminára

Podstata IRB prístupu

  • Čo je vlastne kreditné riziko?
  • Očakávaná a neočakávaná strata
  • Koncept kapitálovej požiadavky ku kreditnému riziku
  • Pojem rizikové váhy

 Aktuálna kalibrácia IRB prístupu

  • Jednofaktorový model a jeho použitie pre výpočet KP ku kreditnému riziku
  • Segmentácia expozícií v IRB prístupe
  • Definícia defaultu
  • Rizikové parametre a požiadavky na ich odhady
  • Corporate governance a kvalitatívne požiadavky na modely a používanie
  • Prehľad zmien v IRB prístupe od jeho vzniku

 Pohľad Bazilejského výboru na budúcnosť IRB

  • Miera odlišnosti RW vypočítaných STA a IRB prístupom
  • Low default portfóliá
  • Obmedzenie možnosti používať IRB pre niektoré triedy aktív
  • Floors pre rizikové parametre
  • Floors pre RWA

 Vykonané zmeny a zmeny pripravované v rámci EÚ

  • Koncepčný dokument: Budúcnosť IRB prístupu
  • Definícia defaultu:
    •  všeobecné pokyny pre aplikáciu definície defaultu
    •  kvantitatívna dopadová štúdia
  • Požiadavky na definíciu materiality
    •  absolútne hranice materiality
    •  relatívne hranice materiality
  • Odhady rizikových parametrov
    •  všeobecné požiadavky na odhady
    •  špecifické požiadavky pre odhady PD
    •  špecifické požiadavky pre odhady LGD
    •  odhady paramentrov pre defaultované expozície
    •  požiadavky na revíziu a rekalibráciu parametrov
    •  výpočet IRB shortfall / excess
  • Kapitálové požiadavky pre hypotéky
  • Špecializované úverové expozície
  • Štúdie k Low default portfóliám
  • Zaobchádzanie s akciovými expozíciami
  • Pravidlá pre dočasné a trvalé používanie STA v rámci IRB prístupu
  • Posudzovanie metodík zo strany regulátora
  • Používanie hodnotenia od externých inštitúcií

Zhrnutie seminára a záver

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Dĺžka trvania

1/2 dňa

Aktuálne termíny

01. 02. 2018 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 02/5787 3538
 

Cena

196.6 € bez DPH
235.92 € s DPH

Variabilný symbol

1612

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 



Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.